코인 종목 분석 2021년 11월 24일

파이썬(Python) 모듈  (업비트 Upbit 분석 날짜 2021년 11월 24일)

코인에서 나름 알려진 유명한 시가총액 상위에 투자하면 상대적으로 안전?하지 않을까 해서 비트코인이나 이더리움에 관심을 가졌다가 말도 많고 탈도 많은 도지코인을 투자 하면서 기쁨과 환호, 슬픔같은 희노애락 감정들을 느끼면서 좀 더 제대로 해봐야 겠다는 생각이 들었던거 같다.

코인을 분석하는 이유는 앞에 글에서 설명을 했지만, 국내 주식 상장된 2천여개 회사에 비하면 업비트(Upbit)에 상장된 코인 종류는 108개(2021년 11월 21일 기준) 업체면 대략 20분의 1 개 정도만  분석하면 되기에 데이터 모델링하기 정말 편하겠다는 가장 큰 이유로 시작했다. 그러다가, 관련 정보들을 공부해가면서 점점 유망한? 지속 가능성과 성장 가능성 있는 코인 회사를 찾는것을 목표로 발굴해 내겠다는 의지가 생겨났다.

코인의 변동폭이 워낙 크고 급변하기에 기준점을 잡기가 어려웠으나, 주식 차트 분석 기준에 빗대어서 나름 지표들을 설정해서 랭킹을 뽑아 보았다. 

앞에서 언급한 코인 지표 기준은 아래에 다시 리스트 작성해 두었으니 참고해 볼 만 하다.

 

🎯코인 지표 기준

#모멘텀(Momenturm 3일/5일/10일간 이동 평균선)

#변동성(Volatility, 가격 변동폭)

#최대 낙폭(Maximum draw down, 당일 최고-최저 가격)

#거래대금(Transaction)

#CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연간 환산 수익률)

 

📚 데이터 모델링 랭킹 뽑기

앞에서도 그때 이후 매일 비슷한 시간대에 종목 선정을 위해 데이터 모델링 바탕으로 종목을 뽑았지만, 바쁜 일정?으로 실제 투자로 이어지다 보니 데이터 정리를 못해서 오늘부터는 변동성 지수를 통해 분석한 코인 종목 추천에 대한 자료만 일단 먼저 올리고 이후에 증거 캡쳐 화면은 기회가 되면 업데이트 하는 방식으로 작성해 보려고 한다.

아무래도 감으로 투자 하는것보다는 선정 기준에 지표가 있으면 좋겠다는 생각도 들었고, 코인 시장이 전체적으로 하락장을 맞아서 급락하는 구간이 지속적으로 이어졌을 때를 제외하고는 대부분 뽑혀진 종목들은 하룻동안 단기간에 기준 목표 수익률을 안겨다 주었다.

계속 실제 투자를 해보면서 데이터 분석 알고리즘은 수정해 나가면서 발전시켜 보았고, 퀀트분석 중에서 가장 핵심인 차트나 변동성, 거래대금 기준으로 모멘텀 들을 확인하는 작업이다 보니 기준이 단순해서 다른 변수가 고려되지 않은점을 감안해서 보아야 겠다.

 

이번에는 데이터 분석 알고리즘을 약간 수정해서 가격 변동성(Volatility) 뿐만아니라, 추세-추종 매매 기법과 관련된 공식을 넣어서 함께 분석해보고 우리만의 오픈 모멘텀을 만들어서 랭킹을 뽑는데 활용해 보았다. 그리고, 우선순위도 실제 업비트(Upbit) 같은 한국 거래소 거래대금이 높은 순서 대로 순서를 정해서 데이터 분석결과 순위와 비교하기 쉽게 서열을 정리해 보았다. 

 

그림 1. 코인 종류 추천(분석기준 날짜 2021년 11월 24일 00:18, KST)

 

위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.

2021년 11월 24일 분석결과 13개의 종목이 추천되었다.

샌드박스(SAND), 플레이댑(PLA), 디센트럴랜드(MANA), 크립토닷컴체인(CRO), 보라(BORA), 썸씽(SSX), 엔진코인(ENJ), 메타디움(META), 하이브(HIVE), 캐리프로토콜(CRE), 알파워크(AQT), 아이오타(IOTA), 헌트(HUNT)

 

이번에는 상단에 랭킹되어 있는 종목중에 차트 흐름이 비슷한 종목들을 묶어서 비교 분석 해보려고 한다.

그림 2. 차트가 우상향 하는 흐름을 보이는 그래프 (분석기준 날짜 2021년 11월 24일 01:20, KST)

 

위 그림 2. 에서 처럼 샌드박스와 디센트럴랜드, 크립토 닷컴과 같은 3가지 종목은 모두 동일하게 우상향하는 패턴을 보였다. 이유는 3 종목 모두 펀더멘털이나 실물 경제 산업과 연결짓는 코인이기 때문인것으로 보인다. 첫번째 샌드박스는 NFT(대체불가능토큰)으로 게임내 마켓플레이스 거래에 이용되고, 소프트뱅크로부터 비전펀드 투자를 받기로 하는 더 샌드박스와의 연결고리가 생겨서 이고, 두번째 디센트럴랜드는 VR 시장이 급격히 늘면서 가상 현실 부동산 거래로 활용화 되었고, 세번째 크립토닷컴체인은 간편결제 플랫폼과 대금 지불 방식의 연계성 때문에 모멘텀이 발생한 것으로 보고 있다.

 

그림 3. 차트가 피크치고 안정적인 흐름을 보이는 그래프 (분석기준 날짜 2021년 11월 24일 01:40, KST)

 

위 그림 3. 에서 처럼 플레이댑과 휴먼스케이프는 강력한 피크가 발생한 후에 변동 폭이 줄어들면서 상승과 하락장 사이를 오가며 안정적으로 옆으로 흐르는 양상을 보이고 있다.  첫번째 플레이댑은 개인간(C2C) 마켓 플레이스를 제공하는 dApp 게임 포털로서 게이머들이 NFT로 즐길 수 있는 게임 콘텐츠 포트폴리오를 제공한다. 두번째 휴먼스케이프는 헬스케어 시장과 연관성 있는 산업으로 환자들로부터 추출된 건강 데이터(PGHD)들을 파편화 형태로 존재하는 것들을 정교하게 시스템화된 정보로서 질병치료와 같은 제약 회사 및 연구기관의 치료제 개발과 임상시험 데이터 분석에 사용되고 있다. 이와 같이 강한 상승 그래프를 그린후 급격하게 떨어지지 않고 쭈욱 높은 급액으로 상승 유지되는 종목들은 펀더멘탈을 형성한지 얼마 안되었거나 지속 발전 가능성에 대한 기대 심리인것으로 파악되고 있다.

 

실제 투자 후기

안녕하세요~ 코인 투자는 11월 초부터 5백만원 자금으로 시작했습니다. 데이터 모델링 분석자료를 바탕으로 랭킹에 올라온 종목들 중에 상단에 있는 것들로 추려서  매일 -5% 대에서 매수하고 +5% 대에서 매도하는 방식의 투자 스타일로 알람이 울릴때마다 거래를 하였습니다. 그래프가 우상향 일때는 그냥 현가에 들어가서 +5%가 나면 바로 매도하고 나오는 방식으로 투자를 하다보니 ... 어느덧 저도 20% 가까이 수익률을 보고 있습니다. 이런 방식이 맞는 지는 모르겠지만... 현재 시세로 들어가다 보면 초반에는 하향할때는 떨어져서 마이너스 수익처럼 보이지만... 대부분의 종목들이 다시 회복해서 매수 평균가 이상으로 올라가더라구요~ 지속적으로 데이터 모델링 분석 자료와 투자 방식을 저만의 스타일로 계속 발전 시켜나가고 있는데요. 쏠쏠한 용돈 벌이는 되는 거 같습니당~ ^^

 

한달만에 20% 수익률을 보인다면...

사실 1년으로 계산했을때, 연간 환산 수익률은 240%가 되는 것이고, 이것은 은행 이자율과 주식 투자 수익률과 비교해 봤을때 훨씬 높은 수익률을 가져다 주는 것이다. 그리고, 매일 빈번하게 매수/매도 타이밍을 갖고 대응을 한다면 코인 시장에서 급격한 변동성이나 안정성에 대해서 어느정도 대비책이 강구한 것이라고 할 수 있겠다.

이 시점에서 우리는 투자론 관점에서 다양한 방식의 투자를 진행하고 있다면, 예를 들면 부동산, 주식, 선물, 금, 현물 등 다양한 방식이 있을수 있는데, 어떤것이 진정 가치를 안겨다 줄 수 있는지보다 가장 높은 수익률과 안정성을 가져다 주는 품목이 무엇인지 다시 한번 생각해 볼 필요가 있겠다. 그리고, 자산 배분에 있어서 진정한 포트폴리오는 헷징이 이루어지는 다양한 곳에 분산 투자라고 했는데, 선택과 집중도 고려해 볼 만한 요소가 된다는 근거가 있는 이론이나 유명한이가 말한 어구나 명언은 없는지 다시 찾아볼 시점인 것 같다.

 

 

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

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