포트폴리오7 주식 가치평가 - 애스워드 다모다란 교수의 《주식 가치평가를 위한 작은책》 전체요약 목차 제1부 | 가치평가는 어떻게 하는가 제2부 | 기업의 사이클에 따른 가치평가 제3부 | 특별한 업종의 가치평가 제1부 | 가치평가는 어떻게 하는가(가치평가 공통점) 1. 가치, 건강한 투자의 시작 (가치평가의 중요성) 2. 실전에 꼭 필요한 투자 도구들(시간가치와 투자 위험, 통계 활용하기) 3. 내재가치, 기업을 비추는 거울(내재가치 구하는 법) 4. 상대적으로 싼가, 비싼가(상대가치 구하는 법) ▶ 평가 방법 선택 주주가치(=기업가치 – 채권자 가치) or 기업가치 접근법(내재가치 평가 or 상대가치 평가) 가치의 핵심 요소가 무엇인가 ▶ 분석순서: 기업가치 → 주주가치(기업가치 + 현금 + 상호지분 – 부채) 기본분석 가치평가(Valuation) 주식가치(Equity Value) = 주당가격 .. 2022. 5. 15. 주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2021년 12월 31일 - 변동성 모멘텀 전략편 - 오늘 변동성 지수 (VIX 지수)에서는 적정 수치가 20이상이면 투자 적정시기가라고 하는데, 수치가 조금 모자라는 17.33 이다. 시카고 거래 옵션에서 실시간으로 알려주는 지표로 공포지수로도 알려져있는데 이와 관련된 사항은 이전 글을 참고 하길 바란다. 여기서 분석된 내용은 퀀트 투자의 기본인 변동성 모멘텀 기준으로 분석하였을 뿐, 다른 여러가지 지표와 투자전략들을 종합적으로 고려하여 분석한 결과아니니 자신만의 투자 스타일을 찾는데, 한가지 기준으로 참고용으로만 사용할 것을 권합니다. 어떤 종목이나 언제 매매 투자 시점을 잡는냐에 따라 수익률이 크게 좌지우지되니, 투자자 본인의 철학과 기본원칙을 세워서 신중한 결정을 하시기를 부탁드립니다. 본 자료를 통해 얻어지는 수익이 발.. 2021. 12. 31. 주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2021년 12월 24일 - 변동성 모멘텀 전략편 - 앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로 주식은 KRX에 등록된 KOSPI 943개(2021년 12월 16일 기준)와 KOSDAQ 1533개(2021년 12월 16일기준), 코인은 업비트(upbit)에 상장된 109개(2021년 12월 16일 기준)중에서 추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다. 주식과 코인 종목들의 실시간 거래 상황을 시계열 자료들을 빅데이터 분석용 언어인 Python에 의해서 알고리즘을 이용해 AI 인공지능으로 우상향 상승 그래프나 급등주 종목들로 추천하는 것들을 리스트에 올렸다. 📈 KOSPI 코스피 943/943 (100.0%) COMPLET.. 2021. 12. 24. 코인 종목 분석 2021년 11월 28일 파이썬(Python) 모듈 (업비트 Upbit 분석 날짜 2021년 11월 28일) 코인에서 나름 알려진 유명한 시가총액 상위에 투자하면 상대적으로 안전?하지 않을까 해서 비트코인이나 이더리움에 관심을 가졌다가 말도 많고 탈도 많은 도지코인을 투자 하면서 기쁨과 환호, 슬픔같은 희노애락 감정들을 느끼면서 좀 더 제대로 해봐야 겠다는 생각이 들었던거 같다. 코인을 분석하는 이유는 앞에 글에서 설명을 했지만, 국내 주식 상장된 2천여개 회사에 비하면 업비트(Upbit)에 상장된 코인 종류는 108개(2021년 11월 21일 기준) 업체면 대략 20분의 1 개 정도만 분석하면 되기에 데이터 모델링하기 정말 편하겠다는 가장 큰 이유로 시작했다. 그러다가, 관련 정보들을 공부해가면서 점점 유망한? 지속 가능성과 .. 2021. 11. 28. 주가 지수 01 주가 지수의 장성방법과 차이 주가지수(Stock Indexes)는 주식시장의 평균적인 움직임을 나타내는 지표이다. 주가지수는 여러가지 다른 방법으로 계산되어 사용되고 있다. 그러나 지수들의 작성방법이 다르기 때문에 지수의 변화결과도 차이가 날 수 있다. 주가지수 작성방법의 차이점은 다음 두 가지 면에서 고려하여야 한다. (1) 표본의 선택 (2) 가중방법 A. 외국의 주요 주가 지수 B. 한국의 주요 주가 지수 A. 외국의 주요 주가지수 ■ 다우존즈 산업평균 지수 ■ 스탠다드 - 푸어이 '500' 지수(Standard & Poor's 500 Index) ■ 뉴욕 증권시장 지수 ■ 동등지수와 일경다우평균 ■ MSCI 지수 B. 우리나라의 주요 주가지수 ■ 한국종합주가지수(KOSPI) ■ 한국주가지수 200.. 2021. 10. 13. 주식 모의투자 분석자료 02 투자론 학습을 위한 주식 모의투자 분석자료 데이터 모델링으로 뽑은 새로운 종목 선정 분석날짜 2021년 9월 14일 화요일 (분석 자료 기간 2019-2020년) Max return: 최고 위험 대비 최고 수익률 (위험 추구형 투자 선향) Min return: 최소 위험 대비 수익률 (안전 추구형 투자 선향) Sharpe ratio: 위험 프리미엄 대비 최적 수익률 (변동성 최적 수익률) Sharpe ratio 기준으로 최적 수익률 리스트를 확인한 결과 (1) LX인터내셔널(001120) 51.1% 투자비율 (2) 이연제약(102460) 34.3% 투자비율 (3) 문배철강(008420) 11.6% 투자비율 (4) 사조오양(006090) 3.0% 투자비율 최적 효율선 투자곡선에서 추천하는 포트폴리오는 Sh.. 2021. 10. 5. 주식투자 포트폴리오 만들기 주식투자 할때 무엇보다 중요한것은 자신만의 스타일의 투자 방식을 만드는 것이다. 공부 잘하는 친구들이 자신만의 공부 비법을 만들듯이 주식투자도 본인의 환경과 라이프 스타일 그리고 자신의 성격과 인내심 등으로 좌지우지 될 수 있는 변수들을 본인이 컨트롤 해야만 한다. 주식 투자에 있어서 가장 화려한 불꽃은 자신만의 투자 스타일을 만들어 내는 것이다. 매번 감으로 투자하는 것보다는 자신만의 스타일을 찾아가는 과정을 통해 개별 종목 또는 섹터 그룹 투자 할때 수익날 확률과 수익률이 높은것은 어쩌면 당연하다. 그리고, 무엇보다 중요한것은 객관적인 지표들을 통해 멘탈 관리도 되고, 감정적으로 의사결정 하면서 실수를 범하는 확률을 줄여준다. 주식 투자에 있어서 가장 화려한 불꽃은 자신만의 투자 스타일을 만들어 내는.. 2021. 10. 4. 이전 1 다음 반응형
