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퀀트투자 Quant Investment47

⛵ KRX 100 지수 경제 보고서: 경제 지표 및 전망" ○ 제목: "KRX 100 지수 성과: 경제 지표 및 전망" ○ 분석 날짜: 2024년 3월 8일 ○ 보고 기간: 2024년 2월 7일부터 3월 6일까지 ■ 제1장: KRX 100 지수 성과 개요 한국거래소의 100개의 고액 자본주를 추적하는 벤치마크 지수인 KRX 100은 보고 기간 동안 혼합된 성과를 보여주었습니다. 이 지수는 2021년과 2022년 내내 하락세를 보였지만 2023년 초부터 회복 조짐을 보이고 있습니다. 구분 예측가격 하한 예측가격 예측가격 상한 수익률(%) mean 349.5553002 360.3823359 371.18093 5.674584564 std 7.234202779 8.592990003 10.14257076 2.519714643 min 331.4467466 340.14591.. 2024. 3. 9.
📊 반도체 산업 분류 특징과 국내 반도체 산업 동향 퀀트 분석 (feat. 한미반도체) ■ 반도체 산업 분류 메모리 반도체는 정보를 저장할 수 있는 반도체를 말합니다. 반면 비메모리 반도체는 정보를 저장하지 않는 반도 체로 연산이나 제어기능을 수행하는 반도체를 말합니다. 둘 중 뭐가 더 돈이 될까요? 당연히 비메모리입니다. '연산'이나 '제어'와 같은 전자제품의 두뇌 역할을 하는 비메 모리를 더 만들기 어렵고, Al/빅데이터/사물인터넷 등과 같은 최신 기술에 필요한 반도체가 비메모리 반도체, 즉 시스템 반도체라고 불리우는 녀석이기 때문이죠. 재미있는 건 전세계 반도체 시장의 70%가 비메모리 반도체임에도 불구하고, 우리나라 기업들의 점유율은 10년 째 고작 3%에 불과합니다. 메모리와 비메모리 산업의 구분은 아래 표를 보면 더 명백하게 드러납니다. 메모리 비메모리 종류 램(RAM) - D램.. 2024. 3. 4.
🏖️포트폴리오 수익률 시뮬레이션 프로그램 공개 (feat. 위험대비 최적수익률) Q. 주식 포트폴리오를 구성해서 최고 수익률이 얼마나 나올까~? 궁금하신 분들 계실텐데요. Efficient frontier (효율적 투자선)를 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 쉽고 간단하게 사용해볼 수있도록 테스트 해볼 수 있는 프로그램 열어두었습니다. (업데이트 오늘간만 오픈) 공유 링크: https://bit.ly/사용방법안내 프로그램: 포트폴리오수익률(수시 업데이트) 펀더멘탈: 펀더멘탈(수시 업데이트) 상관관계: 상관관계(수시 업데이트) 가격예측: 가격예측_국내 (수시 업데이트) 가격예측_한미&index(수시 업데이트) 위 내용은 교육과 연구 목적으로 개발해서 무료 공개버전인 만큼, 가장 기본적인 알고리즘만 적용한 상태이고 데이터도 제한적으로 사용할 수 밖에 없음을 양해 바랍니다. 직접 투자의사결정에.. 2024. 3. 1.
📰 경제뉴스 요약 💠 미국 증시 하락, 우리 증시도 차익 매도 압력 높아질 것으로 예상 (ft. 네 마녀의 날) 💠 [굿모닝 증시] 미국 증시 하락, 우리 증시도 차익 매도 압력 높아질 것으로 예상 [날짜: 2023-06-08] 미국 증시는 대형 기술주 중심으로 매물이 출회하며 혼조세로 마감했다. 반면 테슬라는 보조금 전액 지원 소식에 상승세를 이어갔다. 이에 우리 증시는 소폭 상승세를 보였으나, 차익실현 매물이 출회되며 종목장세가 진행됐다. 이번 주식시장은 Fed의 통화정책회의와 선물옵션 만기일이 예정되어 있어 외국인 동향에 주목할 필요가 있다. 미 증시의 기술주 중심으로 하락한 점은 우리 증시에 부담이 될 것으로 예상된다. 이에 따라 차익 매도 압력이 높아질 것으로 예상되며, 외국인 매수세를 확대할지 혹은 차익실현 매물을 내놓을지 여부가 주식시장의 상승 또는 하락을 결정할 것으로 보인다. 환율은 캐나다(BOC).. 2023. 6. 8.
📰 경제뉴스 요약 💠 미국 경제 성장률 상향 조정에 따라 코스피는 상승 출발할 것으로 예상 (ft. 블랙아웃 ) 💠 [굿모닝 증시] 미국 경제 성장률 상향 조정에 따라 코스피는 상승 출발할 것으로 예상 [날짜: 2023-06-07] 미국 경기 연착륙 기대감이 높아지며 뉴욕증시가 상승한 가운데, 이에 따라 코스피도 상승 출발할 것으로 예상된다. 이번 주식시장은 미국 경제 지표와 RBA(호주중앙은행)의 추가 금리인상, 세계은행의 성장률 전망 상향 등 국내 휴장 기간 발생한 증시 상 하방 재료들을 소화하면서 강보합 출발할 것으로 예상된다. 그러나 중국 수출입 지표에 영향을 받아 장중 하락세가 예상된다. 이번 주는 중국 경기지표에 주목하며 매물 소화 과정을 보일 것으로 예상된다. 따라서, 이번 주 코스피는 상승할 가능성이 높지만, 불확실성이 여전히 높기 때문에 투자자들은 주식시장의 변동성에 대한 대비를 강화해야 할 것이다.. 2023. 6. 7.
📰 경제뉴스 요약 💠 미국 국채 발행 우려로 뉴욕 증시 하락…S&P500지수 2개월 내 5.4% 하락 가능성 (ft. WWDC 애플 헤드셋) 💠 미국 국채 발행 우려로 뉴욕 증시 하락…S&P500지수 2개월 내 5.4% 하락 가능성 [날짜: 2023-06-06] 미국 부채 한도 문제가 해소되면서 미 재무부가 막대한 국채를 발행할 것으로 예상되자 뉴욕 증시에서는 국채 발행에 대한 우려가 나타났다. 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.59% 하락한 33,562.86에 거래를 마쳤다. 이에 따라 S&P500지수와 나스닥지수도 각각 0.20%, 0.09% 하락했다. S&P500지수는 이날 장중 한때 4,299대로, 올해 최고치이자 지난해 8월 이후 최고치를 기록한 후 반락했다. 나스닥지수도 장중 1만3,330대에서 지난해 4월 이후 최고치를 기록한 후 상승폭을 줄였다. 미국의 고용 지표가 견고하며, 부채 한도에 따른 미국 채무불이행(디폴트) 불안도.. 2023. 6. 6.
📰 경제뉴스 요약 💠 미국 고용지표 발표, 경제 회복 신호에도 불확실성 남아있는 주식시장 (ft. 골디락스) 💠 [굿모닝 증시] 미국 고용지표 발표, 경제 회복 신호에도 불확실성 남아있는 주식시장 [날짜: 2023-06-05] 미국 고용지표 발표 이후 달러화가 강세를 보이면서 원·달러 환율이 상승할 것으로 예상된다. 이번 주말 뉴욕증시는 일제히 상승하며 경제적인 호재를 보였지만, 중공업체 환헤지 수요에 대한 경계도 공격적인 롱플레이 전환을 억제하는 요인으로 꼽힌다. 따라서 주식시장은 불확실성이 남아있으며, 환율은 위아래로 등락할 것으로 예상된다. 하지만 미국 고용지표에선 실업률이 3.7%까지 뛰고 임금 상승률은 다소 둔화한 것으로 나타났다. 이는 미국 경제가 아직 회복의 길을 걷고 있다는 신호다. 중화권 증시도 상승세를 보이고 있지만, 이번 주식시장 상승이 장기적인 것인지는 불분명하다. 불확실성이 여전한 상황에.. 2023. 6. 5.
📰 경제뉴스 요약 💠 미국 부채한도 합의안 통과, 국내 증시 상승 전망 (ft. RCEP 발효) 💠 [굿모닝 증시] 미국 부채한도 합의안 통과, 국내 증시 상승 전망 [날짜: 2023-06-02] 미국 하원이 부채한도 합의안을 통과한 소식에 미국 증시는 상승 마감했다. 이번 미 부채한도 합의안은 2025년 1월1일까지 부채한도 적용을 유예하고 정부 지출을 일부 감축하는 내용을 담고 있다. 이번 합의안이 통과되면 미국 경제에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다. 이에 따라 국내 증시도 상승 출발할 것으로 예상된다. 하지만 일부 의원들이 수정안을 요구하는 움직임을 보여 변수로 작용할 수 있다. 따라서 국내 증시는 0.7% 내외 상승 출발 후 원화 강세 기조 속 외국인의 수급에 따라 변화할 것으로 전망된다. 이번 미 부채한도 합의안이 통과되면 국내 증시에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되지만, 여전히 .. 2023. 6. 2.
📈엔비디아(NVDA) 급등이유?! 2023년 2분기 실적발표 어닝서프라이즈 - Q3 실적발표 8월 23일 8월 23일 2분기 실적 발표 기간에도 상당히 상향될 예정입니다. 예상 매출액은 10.72B이고, 주당순이익은 1.97로 예상됩니다. 최근 엔비디아 2분기 실적발표(8월 23일) 예상치가 수정되었습니다. 예상 매출액은 11.05B이고, 주당순이익은 2.06으로 상향 조정되었습니다. Q. 엔비디아 매출과 실적발표 ? $NVDA NVIDIA Q1 FY24. Quarter ending April 2023. • Revenue +19% Q/Q to $7.2B ($670M beat). • Gross margin 65% (+1pp Q/Q). • Operating margin 30% (+9pp Q/Q). • Non-GAAP EPS $1.09 ($0.17 beat). Q2 FY24 guidance: • Revenue ~.. 2023. 5. 25.
📈 미국 SVB와 유럽 CS은행 뱅크런 여파 국내 코스피 지수 퀀트 분석하기 Q. 전세계 은행들 파산소식여파로 코스피지수 상하방 예측해주세요. 미국 실리콘밸리은행(SVB)은행을 필두로 미국내 중소형 은행들이 뱅크런 위기에 시달리고 있는가운데, 유럽에서는 크레딧스위스(CS)은행이 하루 100억달러 규모의 뱅크런에 시달리면서 UBS등 스위스의 다른 은행에 인수되는 쪽으로 정리되는 가운데 전세계 은행들이 파산위기에 처해있습니다. 항간에는 미국 정부가 워런버핏 투자대가에게 SVB 은행을 위한 자금 지원요청을 했다고도 하고, 미국 주요 대형 은행 11곳에서 예금으로 300억달러를 투입하기로 했다고 합니다(관련기사: 매일경제). 하지만, 앞으로 신용도가 낮은 부실 은행들부터 순차적으로 파산신청이 예고되고 있어, 은행 관계자들 뿐만아니라 전세계 투자자들 역시 마음졸이며 현상황들을 예의주시하면.. 2023. 3. 21.
📈 Netflix넷플릭스 장외주가 14.1% 급등이유는? 국내 드라마 '우영우' 에이스토리 동반상승!! 넷플릭스(Netflix)가 한국시간 10월 19일 장마감후 실적발표가 되면서, 장마감 240.86$(-1.7%)하락마감후 애프터마켓 주가가 14.1%로 한국 원하로 주가 343,370원에서 48,527원(10월 19일 한국시간 환율기준) 급상승 마감했습니다. 🔖 기업 정보 넷플릭스가 2022년 10월 19일 장외 실적 발표 7.93B(예측 7.85B) 매출액과 3.1(예측 2.18) 주당순이익이 예상치를 뛰어넘는 긍정적 결과로 장외 거래가 시세가를 뛰어넘어 급반전 상승마감했습니다. 실적 발표에 이어 회원 신규가입자수도 100만명대 예상과 달리 실제로 두배가 훨씬 넘는 241만명이 늘어난 것으로 밝혀져 어닝서프라이즈 예상소식을 전했습니다. 이와 관련해서 넷플릭스 재무 재표를 연간 및 분기별로 확인해 보았습.. 2022. 10. 19.
📈 ChatGPT로 분석한 테슬라 TESLA 실적발표와 1/3 액면분할(8/25) 이후 미래 주가 AI 예측 ❏ 테슬라는 나스닥 시장에서 얼마나 주도적이었나? 전세계 경제가 불안한 가운데 빅테크 산업순이익 증가율이 무너지면서 나스닥지수 전반적으로 하락하는 가운데 테슬라의 변동성이 나홀로 이슈를 만들어 내면서 흐름이 예상치 못하는 변수로 흐르는 양상이 포착되어 주가의 펀더멘탈 요소로 다각화하여 데이터를 분석했습니다. 최근에 테슬라 액면 분할 이슈에 따라 주가 상승을 예상하는 가운데 미래 가격 향방을 가늠해 볼 수 있는 자료로 참고해 볼만 하겠습니다. 테슬라(TSLA) 1주가 3주로 액면분할하면서 8월 25일부터 보유한 주식의 가격은 1/3로 줄고, 수량은 3배로 늘어날 예정입니다. 액면분할일부터 현지와 동일하게 거래가 가능하도록 각 증권 거래소나 거래 플랫폼등에 조치 여부를 확인해 보세요. [유의사항] # 액면분.. 2022. 8. 16.
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