코인 종목 분석 2021년 12월 1일

파이썬(Python) 모듈  (업비트 Upbit 분석 날짜 2021년 12월 1일)

코인에서 나름 알려진 유명한 시가총액 상위에 투자하면 상대적으로 안전?하지 않을까 해서 비트코인이나 이더리움에 관심을 가졌다가 말도 많고 탈도 많은 도지코인을 투자 하면서 기쁨과 환호, 슬픔같은 희노애락 감정들을 느끼면서 좀 더 제대로 해봐야 겠다는 생각이 들었던거 같다.

코인을 분석하는 이유는 앞에 글에서 설명을 했지만, 국내 주식 상장된 2천여개 회사에 비하면 업비트(Upbit)에 상장된 코인 종류는 108개(2021년 11월 21일 기준) 업체면 대략 20분의 1 개 정도만  분석하면 되기에 데이터 모델링하기 정말 편하겠다는 가장 큰 이유로 시작했다. 그러다가, 관련 정보들을 공부해가면서 점점 유망한? 지속 가능성과 성장 가능성 있는 코인 회사를 찾는것을 목표로 발굴해 내겠다는 의지가 생겨났다. 불로소득(Passive Income) 이나 FIRE 족을 꿈꾸는 이들에게 주식과 코인 투자는 상당히 높은 수익률을 주는 분산투자 종목이라 관심이 있겠지만 ... AI 추천 종목이라고 하기에는 엄청 대단한 기술이 아니라 핵심적인 모멘텀 위주로 추세선을 분석한 기술 수준이니 참고용으로만 활용하기 바란다. 딥러닝이나 머신러닝 기술을 이용하지 않아도 간단한 종목 시세 정보만으로도 현재부터 과거 데이터들을 실시간으로 모아서 통계처리를 하는 것만으로도 말그대로 인공지능에 의한 추세 상승 종목들을 찾아낼 수 있다. 

코인의 변동폭이 워낙 크고 급변하기에 기준점을 잡기가 어려웠으나, 주식 차트 분석 기준에 빗대어서 나름 지표들을 설정해서 랭킹을 뽑아 보았다. 

앞에서 언급한 코인 지표 기준은 아래에 다시 리스트 작성해 두었으니 참고해 볼 만 하다.

 

🎯코인 지표 기준

#모멘텀(Momenturm 3일/5일/10일간 이동 평균선)

#변동성(Volatility, 가격 변동폭)

#최대 낙폭(Maximum draw down, 당일 최고-최저 가격)

#거래대금(Transaction)

#CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연간 환산 수익률)

 

📚 데이터 모델링 랭킹 뽑기

앞에서도 그때 이후 매일 비슷한 시간대에 종목 선정을 위해 데이터 모델링 바탕으로 종목을 뽑았지만, 바쁜 일정?으로 실제 투자로 이어지다 보니 데이터 정리를 못해서 오늘부터는 변동성 지수를 통해 분석한 코인 종목 추천에 대한 자료만 일단 먼저 올리고 이후에 증거 캡쳐 화면은 기회가 되면 업데이트 하는 방식으로 작성해 보려고 한다.

아무래도 감으로 투자 하는것보다는 선정 기준에 지표가 있으면 좋겠다는 생각도 들었고, 코인 시장이 전체적으로 하락장을 맞아서 급락하는 구간이 지속적으로 이어졌을 때를 제외하고는 대부분 뽑혀진 종목들은 하룻동안 단기간에 기준 목표 수익률을 안겨다 주었다.

계속 실제 투자를 해보면서 데이터 분석 알고리즘은 수정해 나가면서 발전시켜 보았고, 퀀트분석 중에서 가장 핵심인 차트나 변동성, 거래대금 기준으로 모멘텀 들을 확인하는 작업이다 보니 기준이 단순해서 다른 변수가 고려되지 않은점을 감안해서 보아야 겠다.

 

이번에는 데이터 분석 알고리즘을 약간 수정해서 가격 변동성(Volatility) 뿐만아니라, 추세-추종 매매 기법과 관련된 공식을 넣어서 함께 분석해보고 우리만의 오픈 모멘텀을 만들어서 랭킹을 뽑는데 활용해 보았다. 그리고, 우선순위도 실제 업비트(Upbit) 같은 한국 거래소 거래대금이 높은 순서 대로 순서를 정해서 데이터 분석결과 순위와 비교하기 쉽게 서열을 정리해 보았다. 

 

그림1. 퀀트 코인종목 분석(기준날짜 2021년 12월 1일 00:25, KST)

 

위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.

2021년 12월 1일 분석결과 5개의 종목이 추천되었다.

하이브(HIVE), 스텍스(STX), 알파쿼크(AQT), 메타디움(META), 썬더토큰(TT)

대체로 시장이 하락장세입니다.

오후에 장 흐름을 살펴보기 위해서 다시 한번 프로그램으로 돌려 보았습니다. 

투자 시점에 변동성 지수를 보는 것이 가장 좋기도 하지만, 자신만의 시점에서 꾸준히 매수/매도 타이밍을 잡기위해서 시기 적절성을 보기 위함이다.

그림2. 퀀트코인 종목 분석(기준 2021년 12 01 13:17, KST)

위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.

2021년 12월 1일 분석결과 5개의 종목이 추천되었다.

스텍스(STX), 메타디움(META), 폴리곤(MATIC), 무비블록(MBL), 썬더토큰(TT)

앞선 분석에서는 하이브(HIVE)가 수익률이나 거래대금 뿐만 아니라 변동성 지수들이 가장 높게 나왔는데, 오후장에서는 추천 종목에서는 빠지고 폴리곤(MATIC) 과 무비블록(MBL)이 새로운 종목으로 추천되었다. 

역시나 오후에도 대체로 시장이 하락장세이다.

오늘 이후에는 그동안 코인 종목을 뽑으면서 가장 핵심인 차트 분석을 위한 모멘터 알고리즘들을 뽑아냈고, 이 분석기준들을 토대로 다시 주식분석을 위한 모멘텀 알고리즘을 적용해서 이전에 데이터 모델링 을 새로 업데이트 해서 모의 투자 실제 사례들을 업데이트 해보려고 한다.

 

30일간 최종  수익화한 실제 사례 캡쳐 이미지를 덧붙여 보겠습니다.

실제 사례

11월 1일 부터 30일간 투자 했을대, 현재 기준으로 전량 매도했을때 최종 수익률은 20% (CAGR 240%)가까이 되었습니다. 

11월 30일 캡처한 투자 내역 내 보유자산 기준으로 본다면, 500만원 초기 투자금에서 마이너스 수익까지 모두 합산해보면 5,998,064 + 441,310 = 6,439,374원이 투자 수익금이 됩니다.

코인을 통해서 총 1,439,374원 수익을 본 셈인데, 이를 환산해보면 28.78% 수익률이고  연간 환산 수익률로 바꿔보면 345.44% 수익률을 본 셈이됩니다.

이것은 마이너스가 되어도 절대 매도하지 않고 최소 세금과 수수료를 제하고 0원 이상의 수익이 날때 매도 한다는 가정하에 제 개인적인 투자 스타일 방식으로 대략 CAGR 로 환산해 본 것입니다. 

역시나, 주식보다 큰 수익률에 혹 하긴 하지만, 역시나 기존 산업과의 연결고리가 아직은 약하기에 온라인 플랫폼 산업 발전 가능성만으로 투자를 해야 한다는 부담감이 있습니다.

최근 주식과 코인 시장 모두가 하락 장세인 것을 보면, 코인 시장도 펀더멘털에 따라 무빙이 따라간다고 볼 수도 있을것 같고, 당연하지만 온라인 플랫폼도 현재 경제 성장 분위기와 동떨어져서 욺직일 수만은 없다는 반증이기도 한듯 싶습니다.

 

 

 

 

요 며칠간 하락 장세가 지속적인 가운데 코인의 대장주들이 어느정도 윤각이  잡히는 듯 하다.

샌드박스, 비트코인, 이더리움, 도지코인 은 확실히 안정적인 거래대금이 상위에 랭킹이 되어진거 같다. 

안정적인 수급이 지속적으로 이루어 진다는 것은 쉽사리 관련 종목들은 거래소에서 빠져나가기는 힘들거고, 나머지 종목들도 순환하면서 상단에 랭킹이 되기도 하면서 변동성이나 퀀트 분석을 통해서 지속적으로 추천이 되는 종목들은 회사내부 문제가 발생하기 전에는 계속 유지된다고 봐도 무방할 것 같다.

사실, 코인은 금감원의 제제를 직접적받을 만한 규제 관련 법이 아직 없기에 주식과 같은 분식회계 이슈나 법적 근거를 들어서 외부에서 강제 상장폐지는 거래대금만 어느정도 유지된다면 더이상 위험요소는 그리 크지 않아 보인다.

여튼, 그래도 여전히 우리는 가치 성장주에 올바른 기준으로 회사를 투명하게 관리 하는 곳이라면 코인이든 주식 상장된 기업이든 성장 발전하는데 이바지 하는 마음으로 좋은 투자처를 찾고 싶은 마음이다.

데이터 모델링을 하기위해서 그 어떤 투자처도 직접적인 불법이나 사기에 연류되지 않은 곳이면 편견으로 대하지 않고, 새로운 산업의 발전 가능성등을 염두해 두고 열린 시각으로 리스트에 올려 놓는 지혜도 필요해 보인다.

 

그러기 위해서는, 다시 분석기준을 좀더 다각화 하고 이슈나 재무 지표나 펀더멘털 요소등 지표들을 더욱 다각화해서 기업의 정확한 가치측정(Value estimate) 을 통해서 미래 가치 현재 현금흐름으로 환산해서 미래 예측 모델을 만들어 보는 것도 큰 의미가 있을 듯 싶다.

 

요새, 텐베거가 다시금 화두가 되고 있는데 10배의 주가 성장가능한 주식에 대한 이야기로 피터린치라는 분이 야구 경에서 따와서 처음 경제 용어로 만들었다고 하는데 이를 찾는 노력과 연구는 거시적 경제 흐름과 함께 앞으로도 꾸준히 이루어져야 한다고 본다.

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

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감사합니다