앞에서 한달간 데이터 모델링을 통한 차트분석 한 것으로 코인 종목 추천 리스트를 통해서 수익률을 계산해 보았다.
몇번에 알고리즘을 수정한 후에 변동성과 모멘텀, 연간환산 수익률, 거래대금 등을 기준으로 추후 상승 여력이 있어 보이는 코인 종목들을 선발했을때 수익률이 연간 대략 240%가 되는 것을 알 수있었다. 이것은 또한 투자 스타일과 매매 타이밍에 따라서 천차 만별 달라지는 수치이지만, 가장 리스크(risk, 위험)을 줄이고 보수적으로 접근했을때 나올 수 있는 방식으로 수익률을 직접 투자를 통한 사례로 계산한 것이다.
이 알고리즘을 주식에 그대로 적용해 보기위해 상대적으로 종목에 영향을 미치는 변수들을 최소화 할 수있는 테스터 베이스로 코인 종목을 선정하는데 활용했던것이 었고, 주식은 또한 어떻게 적용되는지 사례를 통해서 알아보고자 했다.
불로소득(Passive Income) 이나 FIRE 족을 꿈꾸는 이들에게 주식과 코인 투자는 상당히 높은 수익률을 주는 분산투자 종목이라 관심이 있겠지만 ... AI 추천 종목이라고 하기에는 엄청 대단한 기술이 아니라 핵심적인 모멘텀 위주로 추세선을 분석한 기술 수준이니 참고용으로만 활용하기 바란다. 딥러닝이나 머신러닝 기술을 이용하지 않아도 간단한 종목 시세 정보만으로도 현재부터 과거 데이터들을 실시간으로 모아서 통계처리를 하는 것만으로도 말그대로 인공지능에 의한 추세 상승 종목들을 찾아낼 수 있다.
코인의 변동폭이 워낙 크고 급변하기에 기준점을 잡기가 어려웠으나, 주식 차트 분석 기준에 빗대어서 나름 지표들을 설정해서 랭킹을 뽑아 보았다.
앞에서 언급한 코인 지표 기준은 아래에 다시 리스트 작성해 두었으니 참고해 볼 만 하다.
🎯코인 지표 기준
#모멘텀(Momenturm 3일/5일/10일간 이동 평균선)
#변동성(Volatility, 가격 변동폭)
#최대 낙폭(Maximum draw down, 당일 최고-최저 가격)
#거래대금(Transaction)
#CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연간 환산 수익률)
계속 실제 투자를 해보면서 데이터 분석 알고리즘은 수정해 나가면서 발전시켜 보았고, 퀀트분석 중에서 가장 핵심인 차트나 변동성, 거래대금 기준으로 모멘텀 들을 확인하는 작업이다 보니 기준이 단순해서 다른 변수가 고려되지 않은점을 감안해서 보아야 겠다.
위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.
2021년 12월 3일 퀀트 분석 결과 국내 주식 종목들 중에 코스피(KOSPI) 상장된 941개 중에 18개 종목이 추천되었다.
진원생명과학(011000), 유유제약(000220), 갤럭시아에스엠(011420), 효성화학(298000), 넥스트사이언스(003580), 이수화학(005950), 대영포장(014160), 흥아해운(003280), 한국주강(025890), 씨아이테크(004920), 한국전자홀딩스(006200), SG세계물산(004060), 금호에이치티(214330), 유유제약1우(000225), 한창(005110), 형지엘리트(093240), 동부건설우(005065), 유유제약2우B(000227)
관련해서 분석된 추천종목은 주말동안 주식장이 열리지 않는 관계로 월요일에 장이 시작되었을때 참고하면 좋을듯 하다.
주식시장과 코인은 상관관계가 어떠한지 아직 데이터 분석 결과는 없지만, 관련해서 나온게 있다면 꽤 흥미 로울듯 하다.
위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.
2021년 12월 4일 퀀트 분석 결과 국내 업비트에 상장된 108개 종목들 중에 3개 종목이 추천되었다.
무비블록(MBL), 밀크(MLK), 폴리곤(MATIC)
대체로 코인 거래소 종목들은 하락장 속에서 주말 동안은 수익을 내기에 고전을 면치 못할 것같다.
랭킹이 안된 일부 종목중에 중간에 갑자기 급등했다가 이전가격으로 되돌아 가는 것들은 작전세력이나 개별적 수급이 들어온것이라 미리 적정 수익에 매도를 걸어둔다면 신경쓰지 않아도 타이밍 놓치지 않고 매도가 가능할 것 이다.
그래도 이런 하락장속에서도 코인거래소상장(ICO)한 종목 몇몇은 투자를 받거나 다른 매출이 일어나고 있는 기업과 콜라보를 통해서 펀더멘터를 형성하는 과정에 있다는 것이다. 특히 NFT 관련해서는 1개 거래대금만 대략 30억원에 팔리는 작품들도 있다는 뉴스도 보고되고 있어서 이들의 진정한 기업가치를 평가하기보다는 성장성만 보고 투자하여도 엄청난 속도여서 가늠하기가 여간 쉽지 않다.
카카오 지난달 헬스케어 관련 사내독립기업(CIC) 설립하고 지난달에 코인관련 휴먼스케이프에 150억원 투자 지분 20% 확보 관련 소식에 급등했다가 현재는 코인 시장 전체가 하락장에서 급락하면서 새로운 매수 타이밍 포인트로 잡을 수 있지가 관건이다.
메타버스속 부동산 관련 코인으로는 디센트럴낸드와 모스코인이 있는데 둘다 NFT 관련 종목으로 함께 분류 되고 있다. 코인텔레그래프는 NFT 데이터 분석업체인 댑레이더(Dappladar)의 데이터를 인용해서 분석한 결과 샌드박스가 가장 높은 거래 대금을 보이고 있다고 설명했는데, 이유가 페이스북 사명을 Meta로 바꾼것과 연관성을 찾으면서 메타버스 관련 코인중에 NFT 관련주가 동반 성장한 것으로 보고 있다. 하지만, 여기서 간과 해서는 안될 것인 더샌드박스가 소프트뱅크의 비전펀드로 11,000억 추정 규모의 투자를 받았던것이 가장 큰 힘을 실어 준 것으로 보인다.
주말 코인장이 더욱 악화되어 가는 가운데 비트코인이 코인시장에서 가장 큰 기준이 되는 종목이기에 관련자료가 흥미로워서 덧붙여 보았다.
아래는 거래소 보유 비트코인 수량과 비트코인 가격이 반비례한다는 분석결과이다. 매 시장에서 정반대로 작용할 수는 없겠지만, 크립토퀀트의 분석된 그래프로보면 상관계수가 1에 근접한 정반비례에 가깝게보여진다(그림3. 참조).
| 여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍 |
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📚관련 자료
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