앞에서 한달간 데이터 모델링을 통한 차트분석 한 것으로 코인 종목 추천 리스트를 통해서 수익률을 계산해 보았다.
몇번에 알고리즘을 수정한 후에 변동성과 모멘텀, 연간환산 수익률, 거래대금 등을 기준으로 추후 상승 여력이 있어 보이는 종목들을 선발했을때 수익률이 연간 대략 240%가 되는 것을 알 수있었다. 이것은 또한 투자 스타일과 매매 타이밍에 따라서 천차 만별 달라지는 수치이지만, 가장 리스크(risk, 위험)을 줄이고 보수적으로 접근했을때 나올 수 있는 방식으로 수익률을 직접 투자를 통한 사례로 계산한 것이다.
이 알고리즘을 주식에 그대로 적용해 보기위해 상대적으로 종목에 영향을 미치는 변수들을 최소화 할 수있는 테스터 베이스로 코인 종목을 선정하는데 활용했던것이 었고, 주식은 또한 어떻게 적용되는지 사례를 통해서 알아보고자 했다.
위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.
2021년 12월 2일 퀀트 분석 결과 국내 주식 종목들 중에 코스피(KOSPI) 상장된 941개 중에 5개 종목이 추천되었다.
쌍방울(102280), 효성화학(298000), 이수화학(005950), 넥스트사이언스(003580), 인바이오젠(101140)
여기서 최근 3일간 쌍방울의 최저가와 최고가의 차이는 14% 였고, 현재 분석 시점 기준으로 부터 3일간 변동성이 평균 4.0% 상승했고, 10일전 기준으로 21.7% 상승했다.
다른 종목들도 정리해보면, 효성화학은 3일간 8.6% 차이를 보였고, 현재 분석 시점 기준으로 부터 3일간 변동성 10.4% 였고, 10일전 기준으로 12.0% 상승했다.
이수화학은 3일간 5.8% 차이를 보였고, 현재기준 3일간 변동성 6.0% 부터 10일간은 8.9% 이다.
넥스트사이언스 3일간 7.6% 차이를 보였고, 현재기준 3일간 변동성 3.0%부터 10일간은 6.0%이다.
인바이오젠은 3일간 8.0% 차이를 보였고, 현재기준 3일간 변동성 4.9% 부터 10일간은 4.3%이다.
12월 2일 하루동안 얼마나 많은 차이를 보이게 될런지 수익률이 궁금하다.
위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.
2021년 12월 2일 퀀트 분석 결과 국내 업비트에 상장된 108개 종목들 중에 4개 종목이 추천되었다.
스텍스(STX), 메타디움(META), 폴리곤(MATIC), 무비블록(MBL)
위와 같은 방식으로 데이터 모델링을 했을때 첫번째 랭킹된 스텍스 경우는 최저와 최고 차이는 20.6%였고, 현재 기준으로 3일간 변동성이 평균 8.1%상승했고, 10일전부터는 평균 27.7% 상승했다.
역시나, 메타디움은 최고 14.3% 차이를 보였고, 현재기준 3일간 9.4%상승, 10일전 14.3% 상승했다.
폴리곤은 10% 차이를 보였고, 현재기준 3일간 8.5% 상승, 10일전 15.9% 상승했다.
무비블록 6.6% 차이를 보였고, 현재기준 3일간 1.43% 상승, 10일전 3.1% 상승했다.
11월 말부터 코인시장에 하락장으로 이어지면서 거래대금도 많이 빠져나가고 주식시장과 마찬가지로 투자자들이 거래를 줄인것으로 보인다. 주식과 코인은 별개 인것 같아도 계속 변동성 지수와 거래량을 살펴보면 이 둘 모두 경제 지표들과 함께 시장이 같이 욺직이는 양상을 보인다.
무엇보다, 이들의 수익률은 하락장과 상승장에서 데이터 모델링한 지표들이 얼마나 빛을 발하게 될지 궁금하기도 하다.
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