앞에서 한달간 데이터 모델링을 통한 차트분석 한 것으로 코인 종목 추천 리스트를 통해서 수익률을 계산해 보았다.
몇번에 알고리즘을 수정한 후에 변동성과 모멘텀, 연간환산 수익률, 거래대금 등을 기준으로 추후 상승 여력이 있어 보이는 코인 종목들을 선발했을때 수익률이 연간 대략 240%가 되는 것을 알 수있었다. 이것은 또한 투자 스타일과 매매 타이밍에 따라서 천차 만별 달라지는 수치이지만, 가장 리스크(risk, 위험)을 줄이고 보수적으로 접근했을때 나올 수 있는 방식으로 수익률을 직접 투자를 통한 사례로 계산한 것이다.
이 알고리즘을 주식에 그대로 적용해 보기위해 상대적으로 종목에 영향을 미치는 변수들을 최소화 할 수있는 테스터 베이스로 코인 종목을 선정하는데 활용했던것이 었고, 주식은 또한 어떻게 적용되는지 사례를 통해서 알아보고자 했다.
불로소득(Passive Income) 이나 FIRE 족을 꿈꾸는 이들에게 주식과 코인 투자는 상당히 높은 수익률을 주는 분산투자 종목이라 관심이 있겠지만 ... AI 추천 종목이라고 하기에는 엄청 대단한 기술이 아니라 핵심적인 모멘텀 위주로 추세선을 분석한 기술 수준이니 참고용으로만 활용하기 바란다. 딥러닝이나 머신러닝 기술을 이용하지 않아도 간단한 종목 시세 정보만으로도 현재부터 과거 데이터들을 실시간으로 모아서 통계처리를 하는 것만으로도 말그대로 인공지능에 의한 추세 상승 종목들을 찾아낼 수 있다.
코인의 변동폭이 워낙 크고 급변하기에 기준점을 잡기가 어려웠으나, 주식 차트 분석 기준에 빗대어서 나름 지표들을 설정해서 랭킹을 뽑아 보았다.
앞에서 언급한 코인 지표 기준은 아래에 다시 리스트 작성해 두었으니 참고해 볼 만 하다.
🎯코인 지표 기준
#모멘텀(Momenturm 3일/5일/10일간 이동 평균선)
#변동성(Volatility, 가격 변동폭)
#최대 낙폭(Maximum draw down, 당일 최고-최저 가격)
#거래대금(Transaction)
#CAGR(Compound Annual Growth Rate, 연간 환산 수익률)
계속 실제 투자를 해보면서 데이터 분석 알고리즘은 수정해 나가면서 발전시켜 보았고, 퀀트분석 중에서 가장 핵심인 차트나 변동성, 거래대금 기준으로 모멘텀 들을 확인하는 작업이다 보니 기준이 단순해서 다른 변수가 고려되지 않은점을 감안해서 보아야 겠다.
위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.
2021년 12월 3일 퀀트 분석 결과 국내 주식 종목들 중에 코스피(KOSPI) 상장된 941개 중에 9개 종목이 추천되었다.
쌍방울(102280), 대영포장(014160), 금호에이치티(214330), 효성화학(298000), 넥스트사이언스(003580), 이수화학(005950), 형지엘리트(093240), 인바이오젠(101140), 한창(005110)
관련해서 네이버금융에 있는 증권 데이터들에 대한 링크를 걸어두었으니, 기본적인 재무재표 와 관련 뉴스 정보들을 통해서 빠르게 확인 할 수 있도록 했다.
주식은 아무래도 차트도 중요하지만 관련 산업과 함께 세계 경제 이슈와 같은 펀더멘털 요소가 강하니 거시적 경제 시점으로 바라보면서 분석해 나가는게 큰 도움이 되겠다.
계속 실제 투자를 해보면서 데이터 분석 알고리즘은 수정해 나가면서 발전시켜 보았고, 퀀트분석 중에서 가장 핵심인 차트나 변동성, 거래대금 기준으로 모멘텀 들을 확인하는 작업이다 보니 기준이 단순해서 다른 변수가 고려되지 않은점을 감안해서 보아야 겠다.
아무래도 감으로 투자 하는것보다는 선정 기준에 지표가 있으면 좋겠다는 생각도 들었고, 코인 시장이 전체적으로 하락장을 맞아서 급락하는 구간이 지속적으로 이어졌을 때를 제외하고는 대부분 뽑혀진 종목들은 하룻동안 단기간에 기준 목표 수익률을 안겨다 주었다.
위 랭킹은 투자에 참고만 할 뿐 실제 투자 수익률과 무관할 수 있으니 책임은 오로지 투자자 본인의 몫이라는 것을 명심하자.
2021년 12월 2일 퀀트 분석 결과 국내 업비트에 상장된 108개 종목들 중에 3개 종목이 추천되었다.
밀크(MLK), 폴리곤(MATIC), 에브리피디아(IQ)
대체로 코인 거래소 종목들은 하락장 속에서 당분간 수익을 내기에 고전을 면치 못할 것같다.
랭킹이 안된 일부 종목중에 중간에 갑자기 급등했다가 이전가격으로 되돌아 가는 것들은 작전세력이나 개별적 수급이 들어온것이라 미리 적정 수익에 매도를 걸어둔다면 신경쓰지 않아도 타이밍 놓치지 않고 매도가 가능할 것 이다.
| 여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍 |
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