주식 모의투자 분석자료 02

투자론 학습을 위한 주식 모의투자 분석자료

데이터 모델링으로 뽑은 새로운 종목 선정 

 

분석날짜 2021년 9월 14일 화요일 (분석 자료 기간 2019-2020년)

<그림 1> 데이터 모델링으로 선정된 종목 리스트

Max return:  최고 위험 대비 최고 수익률 (위험 추구형 투자 선향)

Min return:  최소 위험 대비 수익률 (안전 추구형 투자 선향)

Sharpe ratio:  위험 프리미엄 대비 최적 수익률 (변동성 최적 수익률) 

 

Sharpe ratio 기준으로 최적 수익률 리스트를 확인한 결과  

(1) LX인터내셔널(001120) 51.1% 투자비율

(2) 이연제약(102460) 34.3% 투자비율

(3) 문배철강(008420) 11.6% 투자비율

(4) 사조오양(006090) 3.0% 투자비율 

 

 

<그림 2> 데이터 모델링으로 선정된 4개 종목의 최적 효율선 포트폴리오 그래프 

 

최적 효율선 투자곡선에서 추천하는 포트폴리오는 Sharpe ratio (SR) 값이 1.22 이고, 투자 수익률은 74.1%인것으로 확인했다.

이때 Risk 변동성 지수는 0.609로 비교적 안정된 흐름속에서 위험 프리미엄 대비 최적 수익률을 올릴수 있다고 분석되었다.

 

 

그림 3. 포트폴리오 상관관계 분석 코로나 이전 5년간(상좌측) 코로나 전후 7년 (상우측) 코로나 이후 2년간 (하좌측) 위드 코로나 최근 1년간 (하우측)

 

데이터 모델링으로 뽑은 자료의 상관관계를 분석했을때, 양의 상관관계가 좀더 높은 것으로 분석 되었다.

6년간(좌) - 2016년 1월 1일 ~ 2021년 12월 8일 동안 상관관계 분석했을때, 사조오양과 문배철강의 상관계수가 0.19로 가장 낮았고, LX인터내셔널과 사조오양이 0.84로 제일 높은 양의 상관관계를 보였다.

코로나 기간인 2년간(중앙) - 2020년 1월 1일 ~ 2021년 12월 8일 동안 상관관계를 분석했을때,  LX인터내셔널 과 이연제약의 상관관계가 0.62로 상관계수가 가장 낮았고, LX인터내셔널과 문배철강이 0.94로 제일 높은 양의 상관관계를 보였다.

위드 코로나 기간인 1년간(우) - 2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 8일동안 상관관계를 분석했을때, LX 인터내셔널과 이연제약만 그나마 0.06으로 가장 낮은 수치의 상관관계를 보였고, LX인터내셔널과 문배철강이 0.74로 제일 높은 양의 상관관계를 보였다.

코로나 전후로 모두 서로 위험을 상쇄할 만한 음의 상관관계는 아니기 때문에 투자기간동안 동시에 투자를 하고 비슷한 시기에 매도해서 동시에 리밸런싱 타임을 잡아서 비중으로 조절하거나 다른 종목으로 포트폴리오를 작성해서 투자하기에 적합해 보인다.

 

그림 4-1. 추천된 종목 실제 모의투자 수익률 확인

 

9월 24일 금요일 매수 평균가는 29,750원이었고, 10월 1일 금요일 매도 평균가는 35,150원 이었다.

 

모의 투자 수익률  = 15.4% (매도평균가-매수평균가)/매도평균가 

 

만약 위에서 분석한데로 예산금액에서 25,550,000원의 매수 투자금이 유입되었다면 858개인 25,525,500원이 투자되었을 것이고,

30,158,700원에 매도해서  4,633,200원 차익 실현한 결과가 나오겠다. (세금, 거래 수수료 제외)

 

Re-balancing 구간 : 1주일 ~ ? 

 

10월1일 이후 개천절 연휴가 끼어서

10월 5일 부터 장이 개장되어 재투자 기회가 있었는데, 5.6%가 넘게 상승해서 재진입 실패

 

그림 4-2. 이연제약 실제 모의투자 시세 차트 및 평가손익

10월 27일 기준 이연제약 수익률이 23.60%  급등구간에서 60,500원에 전량 매도해서 총 2,519,447원의 수익을 안겨다 주었다.

10월 중순에 저점에서 상승시점인 48,527원에 220개 매수 해서 2주만에 많은 수익률을 안겨다준 사례가 되었다.

 

Q. 매수 시점과 매도 시점은 어떤 지표를 활용하면 좋을까?

 

*볼린저 밴드 분석

 

<그림 5-1> LX인터내셔널 볼린저 밴드 그래프  

<그림 5-2> 이연제약 볼린저 밴드 그래프

<그림 5-3> 문배철강 볼린저 밴드 그래프

<그림 5-4> 사조오양 볼린저 밴드 그래프

 

<그림 5> LX 인터내셔널 기간동안 주식 가격 변화 그래프

 

<그림6> 이연제약 기간동안 주식 가격 변화

 

<그림 7> 문배철강 기간동안 주식 가격 변화

 

<그림8> 사조오양 기간동안 주식 가격 변화

 

여러분은 어떤 기업에 투자하기로 결정을 내리셨나요~ 그럼, 당신의 성공투자를 위해 행운을 빌겠습니다. 굿럭 Good luck~!👍

 

🔖  위 모든 내용과 자료는 참고용일 뿐, 투자는 본인 자신의 기준으로 결정하시기 바랍니다. 투자의사결정과 결과에는 투자자 본인이 스스로 책임을 지도록 합니다.

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