퀀트투자 Quant Investment47 주식과 코인 상승 급등주 AI 추천 2021년 12월 17일 앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로 주식은 KRX에 등록된 KOSPI 943개(2021년 12월 16일 기준)와 KOSDAQ 1533개(2021년 12월 16일기준), 코인은 업비트(upbit)에 상장된 109개(2021년 12월 16일 기준)중에서 추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다. 주식과 코인 종목들의 실시간 거래 상황을 시계열 자료들을 빅데이터 분석용 언어인 Python에 의해서 알고리즘을 이용해 AI 인공지능으로 우상향 상승 그래프나 급등주 종목들로 추천하는 것들을 리스트에 올렸다. 📈 KOSPI 코스피 943/943 (100.0%) COMPLETED: ticker=00328.. 2021. 12. 17. 주식과 코인 모멘텀 전략 2021년 12월 16일 - 변동성 모멘텀 전략편 - 앞서 차트 분석을 통한 변동성과 모멘텀 전략으로 그래프가 우상향 하는 종목들만 랭킹을 뽑아서 거래대금과 연간환산수익률(CAGR) 이 높은 기준들로 주식은 KRX에 등록된 KOSPI 943개(2021년 12월 16일 기준)와 KOSDAQ 1533개(2021년 12월 16일기준), 코인은 업비트(upbit)에 상장된 109개(2021년 12월 16일 기준)중에서 추천 목록을 자동으로 데이터 모델링을 해보았다. 📈 KOSPI 코스피 943/943 (100.0%) COMPLETED: ticker=003280 Date: 2021-12-16T12:51:12 KST marketsymbolnametrade_priceacc_trade_price3ma_pmtum5ma_pmtum10ma_pmtu.. 2021. 12. 16. 주식투자 vs. 코인투자 비교 📈 주식 투자와 코인 투자 했을때 실제 수익률은 얼마나 차이가 날까? 📊 그래서, 데이터 모델링을 토대로 추천해주는 주식을 포트폴리오를 만들고 실제 투자했을때 수익률 과 코인도 차트 분석을 통한 데이터 모델링 추천한 종목들을 실제로 투자했을때 얻을 수있는 투자수익을 사례를 통해 비교 분석해 보았다. 앞서 실제 데이터 모델링 및 투자에 대한 자세한 내용은 다른 장에서 설명하기로 하고 이번 페이지에서는 결과만 간단하게 정리해서 결론을 짓기로 했다. 이론상 포트폴리오를 만들었을떄와 실제 투자 수익률 차이가 있을 수 있음을 미리 밝힌다. 분석은 몬테카를로스 기법을 통한 랜덤 시뮬레이션으로 Efficient Frontier Portfolio를 작성했다. 데이터 모델링 을 통해 첫번째 포트폴리오 EFP A 는 15.. 2021. 12. 15. 주식과 코인 비교 2021년 12월 4일 앞에서 한달간 데이터 모델링을 통한 차트분석 한 것으로 코인 종목 추천 리스트를 통해서 수익률을 계산해 보았다. 몇번에 알고리즘을 수정한 후에 변동성과 모멘텀, 연간환산 수익률, 거래대금 등을 기준으로 추후 상승 여력이 있어 보이는 코인 종목들을 선발했을때 수익률이 연간 대략 240%가 되는 것을 알 수있었다. 이것은 또한 투자 스타일과 매매 타이밍에 따라서 천차 만별 달라지는 수치이지만, 가장 리스크(risk, 위험)을 줄이고 보수적으로 접근했을때 나올 수 있는 방식으로 수익률을 직접 투자를 통한 사례로 계산한 것이다. 이 알고리즘을 주식에 그대로 적용해 보기위해 상대적으로 종목에 영향을 미치는 변수들을 최소화 할 수있는 테스터 베이스로 코인 종목을 선정하는데 활용했던것이 었고, 주식은 또한 어떻게 적.. 2021. 12. 4. 주식과 코인 비교 2021년 12월 3일 앞에서 한달간 데이터 모델링을 통한 차트분석 한 것으로 코인 종목 추천 리스트를 통해서 수익률을 계산해 보았다. 몇번에 알고리즘을 수정한 후에 변동성과 모멘텀, 연간환산 수익률, 거래대금 등을 기준으로 추후 상승 여력이 있어 보이는 코인 종목들을 선발했을때 수익률이 연간 대략 240%가 되는 것을 알 수있었다. 이것은 또한 투자 스타일과 매매 타이밍에 따라서 천차 만별 달라지는 수치이지만, 가장 리스크(risk, 위험)을 줄이고 보수적으로 접근했을때 나올 수 있는 방식으로 수익률을 직접 투자를 통한 사례로 계산한 것이다. 이 알고리즘을 주식에 그대로 적용해 보기위해 상대적으로 종목에 영향을 미치는 변수들을 최소화 할 수있는 테스터 베이스로 코인 종목을 선정하는데 활용했던것이 었고, 주식은 또한 어떻게 적.. 2021. 12. 3. 주식과 코인 비교 2021년 12월 2일 앞에서 한달간 데이터 모델링을 통한 차트분석 한 것으로 코인 종목 추천 리스트를 통해서 수익률을 계산해 보았다. 몇번에 알고리즘을 수정한 후에 변동성과 모멘텀, 연간환산 수익률, 거래대금 등을 기준으로 추후 상승 여력이 있어 보이는 종목들을 선발했을때 수익률이 연간 대략 240%가 되는 것을 알 수있었다. 이것은 또한 투자 스타일과 매매 타이밍에 따라서 천차 만별 달라지는 수치이지만, 가장 리스크(risk, 위험)을 줄이고 보수적으로 접근했을때 나올 수 있는 방식으로 수익률을 직접 투자를 통한 사례로 계산한 것이다. 이 알고리즘을 주식에 그대로 적용해 보기위해 상대적으로 종목에 영향을 미치는 변수들을 최소화 할 수있는 테스터 베이스로 코인 종목을 선정하는데 활용했던것이 었고, 주식은 또한 어떻게 적용되는.. 2021. 12. 2. 주식투자 포트폴리오 만들기 01 주식 투자에 있어서 가장 화려한 불꽃은 자신만의 투자 스타일을 만들어 내는 것이다. 매번 감으로 투자하는 것보다는 자신만의 스타일을 찾아가는 과정을 통해 개별 종목 또는 섹터 그룹 투자 할때 수익날 확률과 수익률이 높은것은 어쩌면 당연하다. 그리고, 무엇보다 중요한것은 객관적인 지표들을 통해 멘탈 관리도 되고, 감정적으로 의사결정 하면서 실수를 범하는 확률을 줄여준다. ** 나만의 주식투자 포트폴리오 만들기 (1) 종목 선정 (Selection) (2) 종목 배분 (Allocation) (3) 투자 시점 (Market Timing) (1) 종목 선정 (Alloccation) 1-1. Correlation (상관계수) 1-2. Beta 계수 (시장 변동성 지수) 1-3. Dual Momentum (듀얼 모.. 2021. 10. 13. 주식 모의투자 분석자료 02 투자론 학습을 위한 주식 모의투자 분석자료 데이터 모델링으로 뽑은 새로운 종목 선정 분석날짜 2021년 9월 14일 화요일 (분석 자료 기간 2019-2020년) Max return: 최고 위험 대비 최고 수익률 (위험 추구형 투자 선향) Min return: 최소 위험 대비 수익률 (안전 추구형 투자 선향) Sharpe ratio: 위험 프리미엄 대비 최적 수익률 (변동성 최적 수익률) Sharpe ratio 기준으로 최적 수익률 리스트를 확인한 결과 (1) LX인터내셔널(001120) 51.1% 투자비율 (2) 이연제약(102460) 34.3% 투자비율 (3) 문배철강(008420) 11.6% 투자비율 (4) 사조오양(006090) 3.0% 투자비율 최적 효율선 투자곡선에서 추천하는 포트폴리오는 Sh.. 2021. 10. 5. 주식투자 포트폴리오 만들기 02 주식 투자에 있어서 자신만의 스타일의 포트폴리오를 만드는것이 얼마나 많은 수익률 차이를 안겨다 주는 것일까... 근본적인 물음에는 계량적 수치는 직접 만들어보면 좋을 듯 싶어서 이번장에서는 간단한 3가지 방식의 스타일로 나눠서 투자했을때 어떤 결과가 나오는지 사례를 들어보고자 했다. 앞서 [주식투자 포트폴리오 만들기 ]에 이어서 주식 배분 방식을 좀 더 이론에 근거해서 자세히 다뤄보면 좋을거 같아서 페이지를 분리했다. 그리고, 무엇보다 중요한것은 객관적인 지표들을 통해 멘탈 관리도 되고, 감정적으로 의사결정 하면서 실수를 범하는 확률을 줄여준다. ** 나만의 주식투자 포트폴리오 만들기 (1) 종목 선정 (Selection) (2) 종목 배분 (Allocation) (3) 투자 시점 (Market Timi.. 2021. 10. 5. 주식투자 포트폴리오 만들기 주식투자 할때 무엇보다 중요한것은 자신만의 스타일의 투자 방식을 만드는 것이다. 공부 잘하는 친구들이 자신만의 공부 비법을 만들듯이 주식투자도 본인의 환경과 라이프 스타일 그리고 자신의 성격과 인내심 등으로 좌지우지 될 수 있는 변수들을 본인이 컨트롤 해야만 한다. 주식 투자에 있어서 가장 화려한 불꽃은 자신만의 투자 스타일을 만들어 내는 것이다. 매번 감으로 투자하는 것보다는 자신만의 스타일을 찾아가는 과정을 통해 개별 종목 또는 섹터 그룹 투자 할때 수익날 확률과 수익률이 높은것은 어쩌면 당연하다. 그리고, 무엇보다 중요한것은 객관적인 지표들을 통해 멘탈 관리도 되고, 감정적으로 의사결정 하면서 실수를 범하는 확률을 줄여준다. 주식 투자에 있어서 가장 화려한 불꽃은 자신만의 투자 스타일을 만들어 내는.. 2021. 10. 4. 투자론 학습을 위한 모의투자 분석 자료 투자론 학습을 위한 모의투자 분석 자료 ▶ 모의투자 주식 거래 방식 (종목 선정 기준 – ¶DATA Modeling 포트폴리오 참고) 1) 1차 매수는 분할 매수를 통해 평균 매수 단가를 낮추다가 매도는 전액 매도 방식을 취함 2) 2차 매수는 1차 수익 차익실현 후 20일 이동평균선 기준 대비 낮은 종목중심으로 비중조절 3) 3차 신규 종목 투자 (DATA Modeling – 저PCR, 저PER, 저PBR /Efficient Frontier Portfolio) 분석 Portfolio (종목 투자 포트폴리오) – 3개월 매도 수익률 평균 4.7% 영운문S 모바일앱 활용한 주식 모의투자 결과 분석(2021.6.11) *투자 수익률 (ROI, Return of Investment) : 현재 수익을 투자비용으.. 2021. 8. 29. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
